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Seminário Diagonal “A previsibilidade dos mercados financeiros que não nos faz enriquecer” por Sílvio Gama
Março 20, 2013, 9:13 pm
Filed under: Seminário Diagonal, Seminário Diagonal 2012/2013

Realizou-se hoje o seminário diagonal “A previsibilidade dos mercados financeiros que não nos faz enriquecer” por Sílvio Gama. Podes fazer o download dos slides (gentilmente cedidos pelo professor Gama) aqui.

Título:  A previsibilidade dos mercados financeiros que não nos faz enriquecer

Resumo: O objectivo deste seminário é desenvolver algumas ideias sobre a evolução dos preços dos mercados financeiros.  Cada mercado tem espécie de “temperatura”: o expoente de Hurst, H. O expoente H está compreendido entre 0 e 1. O valor H = 0.5 assinala a presença de movimento Browniano. Se 0.5 < H < 1.0, está-se perante o efeito de Noé (manutenção da tendência). Se 0 < H < 0.5, está-se perante o efeito de José (inversão da tendência).

cartaz_mercados_financeiros


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